इसकी स्थापना साक्षात् शिव के अत्यंत तेजस्वी अनुचर 'पिंगल गण' ने की थी। इसका ऐतिहासिक प्रमाण स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है।

स्कंद पुराण के 'काशी खंड' (अध्याय 53) के अनुसार, जब भगवान शिव ने राजा दिवोदास के राज्य का निरीक्षण करने के लिए अपने शिव गणों को काशी भेजा, तो उनमें से एक अत्यंत तेजस्वी, योग-निष्ठ और उग्र गण 'पिंगल' भ

पिंगल काशी के श्मशान-तुल्य शांत और वैराग्यपूर्ण वातावरण से प्रभावित होकर वहीं रुक गए।